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Campo DCValorIdioma
dc.creatorRebelo, Helene Albuquerquept_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2573930241089777por
dc.contributor.advisor1Basso, Leonardo Fernando Cruzpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651por
dc.contributor.referee1Marçal, Emerson Fernandespt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2362482510747681por
dc.contributor.referee2Guidugli, Sidival Tadeupt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5954169554746455por
dc.date.accessioned2016-03-15T19:26:16Z-
dc.date.available2014-12-11pt_BR
dc.date.issued2014-10-23pt_BR
dc.identifier.urihttp://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/636-
dc.description.resumoA dissertação examina o comportamento da taxa de câmbio no longo prazo sobre a perspectiva do modelo clássico da paridade do poder de compra (PPC) ou purchasing power parity theory (PPP), desenvolvido empiricamente por Cassel e do modelo alternativo proposto por Basso oriundo do referencial marxista, enfatizando preços e produtividades para determinar a taxa de câmbio. Examina-se o comportamento da taxa de câmbio para três países no período de 1977 a 2006, com frequência anual. Para testar os modelos, foram empregados o índice de preço ao consumidor (IPC), o deflator do PIB, o deflator dos valores agregados e o deflator de produção total (base de dados EU KLEMS). O trabalho utiliza o teste de causalidade de Johansen, os testes de raiz unitária de Dickey e Fuller e Phillips-Perron, os modelos de VAR (vetores autorregressivos) e VEC (vetores autorregressivos com correção de erro) e é feito projeção com Model Confidence Set. Constata-se que a PPP não foi corroborada para nenhum dos 12 modelos gerados. Na abordagem de Basso, dos 48 modelos gerados, encontrou-se cointegração apenas em quatro, portanto, não é possível generalizar o novo modelo.por
dc.description.abstractThe dissertation examines the behavior of the exchange rate in the long term from the perspective of the classical model of purchasing power parity theory (PPP), developed empirically by Cassel and the alternative model proposed by Basso originating from the Marxist benchmark, which emphasizes prices and productivities to determine the exchange rate. The exchange rate behavior is examined for three countries over the 1977-2006 period, with annual frequency. To test the models, it was used the consumer price index (CPI), the GDP, the value-added price index and gross producer price index (EU KLEMS database). The essay uses the causality tests of Johansen, the Dickey-Fuller and Phillips-Perron unit root tests, the VAR (vector autoregression) and VEC (vector error correction) models and performing a projection with the Model Confidence Set. It is ascertained that PPP was not supported for any of the 12 models generated. In Basso s approach, the 48 models generated, cointegration was found in only four models, therefore it is not possible to generalize the new model.eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2016-03-15T19:26:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Helene Albuquerque Rebelo 1.pdf: 1046658 bytes, checksum: 341e6608b9c7f265ac5e1303f07c7667 (MD5) Previous issue date: 2014-10-23eng
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisapt_BR
dc.formatapplication/pdfpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2808/Helene%20Albuquerque%20Rebelo%201.pdf.jpg*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.publisher.departmentAdministraçãopor
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsUPMpor
dc.publisher.programAdministração de Empresaspor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectparidade do poder de comprapor
dc.subjectíndices de preçospor
dc.subjectmodelo de Bassopor
dc.subjecttaxa de câmbio de longo prazopor
dc.subjectprodutividadepor
dc.subjectpurchasing power parityeng
dc.subjectprice indiceseng
dc.subjectBasso modeleng
dc.subjectlong-run exchange rateeng
dc.subjectproductivityeng
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.titleUma comparação entre a PPP e o enfoque da produtividade na taxa de câmbio de longo prazopor
dc.typeDissertaçãopor
Aparece nas coleções:Mestrado - Administração de Empresas

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