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Tipo do documento: Dissertação
Título: Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering
Autor: Saldanha, Mateus Alves 
Primeiro orientador: Omar, Nizam
Primeiro membro da banca: Hadad Junior, Eli
Segundo membro da banca: Kimura, Herbert
Resumo: Esta pesquisa apresenta o estudo sobre o mercado financeiro de Bolsa no Brasil no Segmento Bovespa e BMF, observando a mecânica do envio de ordens dos ativos e a possibilidade de manipulação indevida do mercado. Apresenta o desenvolvimento do mercado de ações no Brasil, e aplicando as normas americanas de acompanhamento do mercado financeiro para identificação de manipulação do mercado de ação. Utilizando na negociação de instrumentos líquidos e ilíquidos de ambos os mercados, avaliar a implementação de técnicas de machine learning supervisionada e não supervisionada para identificação de comportamentos manipulativos. O projeto uso a linguagem Python, para fazer o manuseio, análise e apresentação dos resultados.
Abstract: This research presents the study on the financial market of Brazil Stock Exchange for Bovespa and BMF segments, observing the mechanics of the sending of orders of the assets and the possibility of manipulation of the market. It presents the development of the stock market in Brazil and applying the American standards of financial market monitoring to identify manipulation of the stock market. Using the flow of liquid and illiquid instruments from both markets, evaluated the implementation of supervised and unsupervised machine learning techniques to identify manipulative behaviors. The project made use of the Python language, for the handling, analysis and presentation of the results.
Palavras-chave: manipulação
spoofing layering
mercado
machine learning
market data
renda variável
adaboost
kmeans
apriori
Área(s) do CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO
Idioma: por
País: Brasil
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Sigla da instituição: UPM
Departamento: Escola de Engenharia Mackenzie (EE)
Programa: Engenharia Elétrica
Citação: SALDANHA, Mateus Alves. Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering. 2019. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
Endereço da licença: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
URI: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3980
Data de defesa: 9-Mai-2019
Aparece nas coleções:Mestrado - Engenharia Elétrica e Computação

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