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dc.creatorBortoluzzo, Maurício Mesquita-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1524884335505001por
dc.contributor.advisor1Basso, Leonardo Fernando Cruz-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651por
dc.contributor.advisor-co1Marçal, Emerson Fernandes-
dc.contributor.referee1Vartanian, Pedro Raffy-
dc.contributor.referee2Nishijima, Marislei-
dc.contributor.referee3Jucá, Michele Nascimento-
dc.contributor.referee4Mendonça, Diogo de Prince-
dc.date.accessioned2017-08-07T13:25:58Z-
dc.date.issued2017-04-11-
dc.identifier.citationBORTOLUZZO, Maurício Mesquita. Uma investigação sobre modelos de previsão da inflação brasileira. 2017. 83 f. Tese (Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.por
dc.identifier.urihttp://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3297-
dc.description.resumoA presente tese realiza um estudo pseudo tempo real sobre a previsibilidade da inflação brasileira, medida pelo IPCA, utilizando dados de janeiro de 1995 a dezembro de 2015. O principal objetivo do estudo é comparar a acurácia preditiva de modelos multivariados, contendo informações macroeconômicas, contra modelos ingênuos e contra modelos de dados desagregados da inflação, que na literatura recente apresentaram sucesso em superar os modelos benchmarks. Foram encontradas evidências que a maioria dos modelos com variáveis macroeconômicas possuem acurácia preditiva superior ao benchmark tradicional da literatura, o modelo Autorregressivo de ordem 1 (AR(1)). Também há evidências quanto à superioridade de previsões geradas pelo modelo com maior desagregação de dados. Além disso, verifica-se que o ranqueamento das previsões dos modelos se altera quando se alteram: a função de perda, os horizontes de previsão e as janelas de tempo utilizadas para as avaliações.por
dc.description.abstractThe present thesis performs a pseudo real time study on the predictability of Brazilian inflation, measured by the IPCA, using data from January 1995 to December 2015. The main objective of the study is to compare the predictive accuracy of multivariate models, containing macroeconomic information, against Naive models and against disaggregated data models of inflation, which in the recent literature have been successful in overcoming benchmark models for Brazilian inflation. We found evidence that most models with macroeconomic variables have predictive accuracy higher than the traditional benchmark of the literature, the autoregressive model of order 1. There is also evidence regarding the superiority of forecasts generated by the model with greater data disaggregation. In addition, the ranking of model forecasts changes when we change: the loss function, the forecasts horizons, and the time windows used for evaluations.eng
dc.description.provenanceSubmitted by Aline Amarante (1146629@mackenzie.br) on 2017-07-24T21:10:19Z No. of bitstreams: 2 MAURÍCIO MESQUITA BORTOLUZZO.pdf: 2244426 bytes, checksum: 50c3ac77956611398f2f5b0e5e01416e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)eng
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Eliana Barboza (eliana.silva1@mackenzie.br) on 2017-08-07T13:25:58Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MAURÍCIO MESQUITA BORTOLUZZO.pdf: 2244426 bytes, checksum: 50c3ac77956611398f2f5b0e5e01416e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2017-08-07T13:25:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MAURÍCIO MESQUITA BORTOLUZZO.pdf: 2244426 bytes, checksum: 50c3ac77956611398f2f5b0e5e01416e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-04-11eng
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpor
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisapor
dc.formatapplication/pdf*
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/14553/MAUR%c3%8dCIO%20MESQUITA%20BORTOLUZZO.pdf.jpg*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.publisher.departmentCentro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)por
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUPMpor
dc.publisher.programAdministração de Empresaspor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subjectinflaçãopor
dc.subjectrevisãopor
dc.subjectautometricspor
dc.subjectMCSpor
dc.subjectteste SPApor
dc.subjectVAR irrestritopor
dc.subjectdados desagregadospor
dc.subjectcombinação de previsãopor
dc.subjectfunção de perda assimétricapor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.titleUma investigação sobre modelos de previsão da inflação brasileirapor
dc.typeTesepor
dc.keywordsinflationeng
dc.keywordspredictioneng
dc.keywordsautometricseng
dc.keywordsMCSeng
dc.keywordsSPA testeng
dc.keywordsunrestricted VAReng
dc.keywordsdisaggregated dataeng
dc.keywordsforecast combinationeng
dc.keywordsasymmetric loss functioneng
Aparece nas coleções:Doutorado - Administração de Empresas

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